Lányának elmondása szerint a zenész egy chicagói kórházban hunyt el a közelmúltban: halálát műtét utáni komplikációk okozták.

Az 1960-as években Cosey a chicagói Chess Records kiadó stúdiózenészeként dolgozott, és olyan előadókkal zenélt együtt, mint Etta James, Howlin' Wolf és Muddy Waters.

Miles Davist leginkább a dzsesszgitáros kreatív hangzásvilága fogta meg. Cosey szándékosan használt torzító pedált a számokba közbeiktatott zenei frázisoknál, amelyek Davis néhány legkísérletezőbb szellemű albumát, köztük az Agharta, a Pangaea, a Get Up With It és a Dark Magus című korongokat is gazdagították - olvasható a BBC brit közszolgálati tartalomszolgáltató internetes oldalán.

"Pete hangzása egészen egyedülálló volt - mondta Wendy Oxenhorn, a Jazz Foundation of America nevű non-profit szervezet munkatársa. - Egyszerűen fogta a bluest, a rappet, a dzsesszt, és teljesen új hangzásvilággá gyúrta össze őket."

Az elmúlt években a zenész súlyos egészségügyi problémáktól szenvedett, de ettől függetlenül fellépett gyermekkórházakban és iskolákban.

Közreműködött Martin Scorsese 2003-as The Blues: A Musical Journey (A blues: egy zenei utazás) című dokumentumfilmjének munkálataiban is.